Anthony là một người New Orleans bản địa với gốc gác Creole và là một vận động viên hai môn thể thao hàng đầu tại trường trung học, chơi bóng đá ở vị trí wide receiver và điền kinh, giữ kỷ lục trường về ném lao từ năm 1990. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh bắt đầu làm người mẫu và sau đó chuyển sang diễn xuất, đảm nhận vai Jack trong sản xuất của Actors Equity về vở kịch The Rose Tattoo của Tennessee Williams vào năm 1995. Anthony cũng viết và biểu diễn hài độc thoại, giành được danh hiệu Gulf South's Funniest Comedian vào năm 2010.
